Multi Währungs Handelssystem

MetaTrader 5 - Beispiele Erstellen eines Multi-Währung Multi-System Expert Advisor Einleitung Ich glaube, es gibt ziemlich viele Händler, die mehr als ein Trading-Symbol handeln und mehrere Strategien verwenden. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihren Gewinn potenziell zu steigern, sondern auch das Risiko eines erheblichen Nachlasses bei einem effizienten Geldmanagement zu minimieren. Bei der Erstellung eines Expertenberaters ist der erste natürliche Schritt bei der Überprüfung der Effizienz der Programmstrategie eine Optimierung, um die besten Eingabeparameter zu ermitteln. Bei identifizierten Parameterwerten wäre Expert Advisors technisch fertig zum Handel. Doch das würde eine wichtige Frage unbeantwortet lassen. Was wäre Testergebnisse wie wenn ein Händler alle seine Strategien zusammen in einem einzigen Experten-Berater Die Erkenntnis, dass Drawdown auf mehrere Symbole oder Strategien könnte irgendwann überlappen und führen zu einem grässlichen totalen Drawdown oder sogar eine Margin Call kann manchmal kommen als Eine böse Überraschung. Dieser Artikel stellt ein Konzept der Schaffung eines Multi-Währungs-Multi-System Expert Advisor, die uns erlauben, eine Antwort auf diese wichtige Frage zu finden. 1. Aufbau des Sachverständigenberaters Grundsätzlich ist die Struktur des Sachverständigenberaters wie folgt: Abb. 1. Struktur des Multi-Währungs-Multi-System Expert Advisor Wie Sie sehen können, basiert das Programm auf einer for-Schleife. Jede Strategie ist in einer Schleife angeordnet, in der jede Iteration für den Handel jedes Symbols separat verantwortlich ist. Hier können Sie in Loops unbegrenzte Anzahl von Strategien arrangieren. Wichtig ist, dass Ihr Computer über ausreichende Ressourcen verfügt, um ein solches Programm zu bearbeiten. Sie sollten bedenken, dass es nur eine Position für jedes gehandelte Symbol in MetaTrader 5 geben kann. Eine solche Position repräsentiert die Summe der Lose von zuvor ausgeführten Buys und Sells. Daher ist das Ergebnis der Multi-Strategie-Prüfung für ein Symbol nicht identisch mit der Summe der separaten Testergebnisse der gleichen Strategien für das gleiche Symbol. Für eine genauere Betrachtung der Struktur des Expert Advisor werden wir 2 Strategien nehmen, von denen jeder zwei Symbole handelt: Buy: Ask Preis erreicht das untere Band des Bollinger Bands Indikators, der auf niedrigem Preis berechnet wird. Closing: Bid-Preis erreicht das untere Band des Bollinger Bands-Indikators, der auf der Grundlage des hohen Preises berechnet wird. Verkauf: Gebotspreis erreicht das obere Band des Bollinger Bands-Indikators, der auf der Grundlage des hohen Preises berechnet wird. Closing: Ask Preis erreicht die obere Band des Bollinger Bands Indikator berechnet auf niedriger Preis. Einschränkung: Nur ein Deal kann auf einer beliebigen Bar ausgeführt werden. Buy: Die vorherige Bar ist bärisch (nah lt offen) und Ask Preis erreicht die vorherigen Bars hoch. Closing: durch Stop Loss oder Take Profit. Verkaufen: Die vorherige Bar ist bullish (nahen gt offen) und Bid Preis erreicht die vorherigen Bars niedrig. Closing: durch Stop Loss oder Take Profit. Einschränkung: Nur ein Deal kann auf einer beliebigen Bar ausgeführt werden. Um unabhängig von den neuen Ticks für ein Symbol zu sein, auf dem der Expert Advisor getestet wird oder welches es handeln wird, ist es ratsam, die OnTimer () - Funktion für den Handel im Multi-Währungsmodus zu verwenden. Zu diesem Zweck legen wir bei der Initialisierung des Expert Advisor die Häufigkeit des Erzeugens eines Ereignisses für den Programmberechnungsaufruf mit der Funktion EventSetTimer () fest, und bei der Deinstallation verwenden wir die EventKillTimer () - Funktion, um dem Terminal zu signalisieren, die Erzeugung von Ereignissen zu stoppen EventSetTimer (). Sie können auch EventSetMillisecondTimer () verwenden. Wo die Frequenz genau auf Millisekunden gesetzt ist, aber Sie sollten es nicht durch zu häufige Programmkalkulationsanrufe missbrauchen. Für den Zugriff auf Konto-, Positions - und Symboleinstellungen sowie Handelsfunktionen nutzen wir CAccountInfo. CPositionInfo. CSymbolInfo und CTrade Klassen. Lässt sie in den Expert Advisor einbeziehen: Da der Expert Advisor auf Loops basiert, müssen wir Arrays für seine externen Parameter erstellen. Lässt zuerst Konstanten erstellen, die der Anzahl der Symbole für jede Strategie entsprechen: Wir erstellen dann externe Parameter. Mit Konstanten bestimmen wir Größen von Arrays, auf die sie kopiert werden sollen. Weiterhin erstellen wir Indikatorhandles und andere globale Variablen. Ein Beispiel für ein Symbol der Strategie ist unten vorgesehen: Um die Möglichkeit zu haben, den Handel für ein bestimmtes Symbol zu deaktivieren, haben wir eine boolesche Variable IsTradeA0 erstellt, die am Anfang von Loops platziert wird. 2. Initialisierung des Expertenberaters Erstens können wir die für alle Strategien erforderlichen Werte erhalten, z. B. Hebelwirkung. Da Hebelwirkung auf das Handelskonto angewendet wird und nichts mit einer Strategie oder einem Symbol zu tun hat, besteht keine Notwendigkeit, seinen Wert in die Arrays zu kopieren: Wir kopieren dann externe Variablen in Arrays. Wenn ein externer Parameter durch den Typ definiert wird, der eine Umstellung auf einen anderen erfordert, kann dies beim Kopieren in Arrays bequemer erfolgen. In diesem Fall können wir sehen, dass BBPeriodA0 als uint erstellt wurde, um zu verhindern, dass der Benutzer einen negativen Wert festlegt. Hier konvertieren wir es in int und kopiere es in das Array, das auch als int erstellt wurde. Andernfalls gibt der Compiler eine Warnung aus, wenn Sie versuchen, den Typintyp in den Indikatorhandle einzufügen. Erfahren Sie weiter, ob das gehandelte Symbol in der Market Watch verfügbar ist und ob es mehrmals innerhalb einer Strategie verwendet wurde: Wenn die Symbole korrekt ausgewählt wurden, überprüfen Sie auf Fehler in den Eingabeparametern für jeden von ihnen, erstellen Sie Indikatorgriffe, erhalten Sie die Daten, die für die Losberechnung erforderlich sind, und, falls erforderlich, andere Dinge, wie sie in der gegebenen Strategie definiert sind. Wir werden die oben genannten Aktionen innerhalb einer for-Schleife implementieren. Dann setzen wir die Parameter für den Handel von Strategie A mit dem TradeA-Objekt der CTrade-Klasse. Die gleiche Prozedur wird für jede Strategie wiederholt, d. h. Kopieren von externen Variablen in Arrays Überprüfen Sie, ob die Symbole korrekt ausgewählt sind. Kontrollieren Sie die Fehler, legen Sie die Anzeigehandles fest, berechnen Sie die Daten für das Los und für alles, was für eine gegebene Strategie erforderlich ist. Stellen Sie die Parameter für den Handelsbetrieb ein. Schließlich wäre es gut, zu überprüfen, ob ein und dasselbe Symbol in mehreren Strategien verwendet wird (ein Beispiel für zwei Strategien ist unten angegeben): 3. Trading For Loops Das Framework für Loops innerhalb der OnTimer () - Funktion ist wie folgt: Wenn ein Single-Symbol Expert Advisor auf Basis einer einzigen Strategie eine Bedingung hat, bei der alle nachfolgenden Berechnungen beendet werden müssen, verwenden wir den Return Operator. In unserem Fall müssen wir nur die aktuelle Iteration beenden und mit der nächsten Iteration fortfahren. Zu diesem Zweck ist es am besten, den Operator fortzufahren. Wenn Sie Ihren Multi-Strategy Expert Advisor erweitern möchten, indem Sie eine Strategie mit einer for-Schleife hinzufügen, die eine Bedingung für die Beendigung aller nachfolgenden Berechnungen enthält, können Sie folgendes Muster verwenden: Nach dem Erstellen des Frameworks der for-Loops fügen wir einfach ein Es kodiert von anderen EAs und ersetzt dann einige Variablen mit Array-Elementen. Zum Beispiel ändern wir die vordefinierte Variable Symbol zu SymbolAi oder Punkt zu PointAi. Werte dieser Variablen sind typisch für das gegebene Symbol und wurden daher bei der Initialisierung auf Arrays kopiert. So finden wir zum Beispiel den Indikatorwert: Um das Schließen einer Kaufposition zu realisieren, schreiben wir den folgenden Code: Eröffnung einer Kaufposition: Denken Sie daran, die Timer-Ereignisgenerierung zu beenden und die Indikatorhandles bei der Deinstallation zu löschen. 4. Testergebnisse Wenn der Expert Advisor bereit ist, testen wir jede Strategie und jedes Symbol separat und vergleichen die Testergebnisse mit denen, die im Testmodus erhalten wurden, wenn alle Strategien und Symbole gleichzeitig gehandelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Benutzer bereits die optimalen Werte der Eingabeparameter identifiziert hat. Im Folgenden finden Sie die Einstellungen des Strategie-Testers: Abb. 2. Strategie-Tester-Einstellungen Ergebnisse für Strategie A, EURUSD: Abb. 3. Testergebnisse für Strategie A, EURUSD Ergebnisse für Strategie A, GBPUSD: Abb. 4. Testergebnisse für Strategie A, GBPUSD Ergebnisse für Strategie B, AUDUSD: Abb. 5. Testergebnisse für Strategie, AUDUSD Ergebnisse für Strategie B, EURJPY: Abb. 6. Testergebnisse für Strategie, EURJPY Testergebnisse für alle Strategien und Symbole: Abb. 7. Testergebnisse für alle Strategien und Symbole Fazit Als Ergebnis haben wir eine bequeme und einfache Struktur des Multi-Währungs-Multi-System Expert Advisor, in dem Sie praktisch jede Ihrer Strategien platzieren können. Ein solcher Expert Advisor ermöglicht es Ihnen, die Effizienz des Handels mit all Ihren Strategien besser zu beurteilen. Es kann sich auch als nützlich erweisen, wenn nur ein Expert Advisor an einem bestimmten Konto arbeiten darf. Der Quellcode des Expert Advisor ist an den Artikel beigefügt, um das Studium der oben genannten Informationen zu erleichtern. Multi Währung Forex Authorized Center Forex Trading Intro Forex ist einer der größten liquiden Finanzmärkte, die Milliarden von Dollar Umsatz generieren jeden Tag unter Ausnutzung von kleinen Schwankungen in Der Wert der Fremdwährungen. Heute ist Forex ein ehrenhafter Handel, der es kleinen Unternehmern ermöglicht, relativ bescheidene Geldmengen zu investieren und riesige Gewinne zu ernten. Während in den Börsen Anleger mit großen Barreserven profitieren können, ist der Devisenmarkt viel dynamischer und ermöglicht es Investoren, Gewinne mit einem Anfangsbudget von 1.000 USD zu erzielen. Der Forex-Markt ändert sich nach zahlreichen Faktoren, die vorbestimmt sind, wie der politische Status der Nationen, der Nationen Wirtschaftsfortschritt und der Verbraucherpreisindex in Dutzenden von verschiedenen Nationen und so weiter. Auch wenn es klingt komplizierte Forex-Händler verwenden fortgeschrittene Systeme, die Minute Ereignisse zu berechnen und zuverlässige Vorhersagen zu liefern. Multiforex ist Ihr Tor zur Welt des Forex Trading seine Ihre Chance, Gewinne schlau zu machen, ohne in riskante Finanzmarkt wie die NASDAQ beteiligt zu sein. Online-Devisenhandel ermöglicht es Ihnen, in ständigem Zusammenhang mit dem weltweit größten Finanzmarkt und sofortige Transaktionen von Fremdwährungen zu bleiben. Diese pädagogische Forex-Center ist für Sie gemacht, die Anfänger Forex Trader, wo Sie auch für Geld zu bloggen oder finden Sie Forex Marktnachrichten und Devisenhandel Empfehlungen für professionelle Forex Trader. Wenn Sie nach Lösungen für viele Lebenssituationen suchen, ist das Coaching eine kraftvolle Möglichkeit, sie zu finden. Capacity Life Coaching Extended Forex Broker Bewertungen bei Forex Trading Pal Aktuelle Artikel 06102007 03:00 PM Die Europäische Union ist eine der größten politischen Organisationen in der Welt, die weitgehend Auswirkungen auf Devisen. Hear, wir beginnen eine Reihe von Artikeln, um die Grundlagen der EU zu diskutieren, um die Herausforderungen zu prüfen, denen es in der Zukunft begegnen wird. . 06102007 03:00 PM Hedging ist ein ganz normales Verhalten, vor allem für Menschen, für die internationale Finanzgeschäfte eine Nebenerwerb sind. Einfache Vermeidung von Nettoverpflichtungen in einer Fremdwährung spart Zeit und Mühe, sich mit den sich schnell ändernden internationalen Währungsbedingungen zurecht zu halten. . 06102007 03:00 PM Um als Forex Trader erfolgreich zu sein, müssen Sie wissen, wie man sich psychologisch auf die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt abstimmt. Erfahren Sie, wie Sie ein psychologischer Riese im Bereich des Devisenhandels werden können. . Seit einiger Zeit habe ich an einer Multi Currency EA gearbeitet. Es ist ein Trend nach Architektur, die Dips in einem Aufwärtstrend kauft und Gipfel in einem Abwärtstrend verkauft. Es ist viel Arbeit in den Code gegangen. Es si gebaut, um so optimieren ein Paar zu der Zeit und dann beim Laufen in Multi-Lesung die Parameter für alle Paare aus einer Datei. Die meisten davon sind einfach. Nur eine Menge Arbeit und Prüfung. Lernte ein paar Dinge auf dem Weg Um das Risiko der Kurvenanpassung zu reduzieren, mache ich die Optimierung in 2 Schritten für jedes Paar. Zuerst die Einstiegsparameter. Dann Filter und Som-Einstellung von SL und TP im Hinblick auf die Volatilität Da das System ist entworfen, um nur einen Handel zu der Zeit für jedes Paar ist es auch clever, die Multi-Währungs-Logik zu nutzen, um tatsächlich 2 Einträge für jedes Paar. Eine für lange Trades und eine für kurze Trades. Test zeigt, dass sich die Parameter sehr deutlich zwischen langen und kurzen Trades unterscheiden. (Ich laufe Tests für 15 Monate zurück). Es dauert also 4 Backtest-Läufe für jedes Paar. Es gibt mehr Arbeit zu tun, aber die vorläufige Test zeigen sehr gutes Ergebnis mit diesem Ansatz. Frag mich einfach nicht, wie viele Stunden ich für dieses Projekt ausgegeben habe. Es hat schon ein paar Jahre wieder auf MT4 gestartet. Ich dachte nur, ich sollte einige grundlegende Ideen teilen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Multi-Währungs-Architektur zu verwenden und das ist, ein paar Variationen der gleichen EA für unterschiedliche Marktbedingungen zu haben. Weiter Q ist wo. Wo kann man Informationen über aktuelle Währungskorrelationen finden Hier ist Beispiele: Weiter Q ist. Wie baue ich meine eigene Korrelation und programe es in EA. Dann bauen Sie Ihre eigene Strategie abhängig von Korrelation und feine Tunning mit In-Out Indikatoren. Etc. Die folgenden Tabellen stellen den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Paritäten des Devisenmarktes dar. Der Korrelationskoeffizient hebt die Ähnlichkeit der Bewegungen zwischen zwei Paritäten hervor. Ist die Korrelation hoch (über 80) und positiv, so bewegen sich die Währungen auf die gleiche Weise. Ist die Korrelation hoch (über 80) und. Als Forex Trader, wenn Sie mehrere verschiedene Währungspaare zu überprüfen, um die Handels-Setups zu finden, sollten Sie sich bewusst sein, der Währungspaare Korrelation, aus zwei Hauptgründen: 1- Sie vermeiden, die gleiche Position mit mehreren korrelierten Währungspaare an der gleichen Zeit und so vermehren Sie Ihr Risiko nicht. Darüber hinaus vermeiden Sie die Positionierung mit den Währungspaaren, die sich gegeneinander bewegen, zur gleichen Zeit. 2- Wenn Sie die Währungspaare Korrelationen kennen, kann es Ihnen helfen, die Richtung und die Bewegung eines Währungspaares vorhersagen, durch die Signale, die Sie auf den anderen korrelierten Währungspaaren sehen. Jetzt erkläre ich, wie Währungspaare Korrelation hilft. Beginnen wir mit den 4 wichtigsten Währungspaaren: EURUSD GBPUSD USDJPY und USDCHF. In beiden der beiden ersten Währungspaare (EURUSD und GBPUSD) arbeitet USD als Geld. Wie Sie wissen, ist die erste Währung in Währungspaaren als Ware bekannt und die zweite ist das Geld. Also, wenn Sie EURUSD kaufen, bedeutet das, dass Sie USD bezahlen, um Euro zu kaufen. In EURUSD und GBPUSD ist die Währung, die als Geld funktioniert, gleich (USD). Die Ware dieser Paare bezieht sich beide auf zwei große europäische Volkswirtschaften. Diese beiden Währungen sind hoch verbunden und miteinander verwandt und in 99 der Fälle bewegen sie sich in die gleiche Richtung und bilden die gleichen Buysell-Signale. Erst vor kurzem, wegen der Wirtschaftskrise, zogen sie ein wenig anders, aber ihre Hauptvorgabe ist immer noch die gleiche. Was bedeutet es, wenn EURUSD ein Kaufsignal zeigt, sollte GBPUSD auch ein Kaufsignal mit geringfügigen Unterschieden in der Stärke und Form des Signals zeigen. Wenn Sie den Markt analysieren und Sie zu diesem Schluss kommen, dass Sie mit EURUSD kurz gehen sollten und gleichzeitig haben Sie sich entschieden, lange mit GBPUSD zu gehen, bedeutet das, dass etwas mit Ihrer Analyse nicht stimmt und eine Ihrer Analysen falsch ist. So solltest du keine Position nehmen, bis du das gleiche Signal in diesen beiden Paaren siehst. Natürlich, wenn diese Paare wirklich zwei verschiedene Richtungen zeigen (was selten passiert), wird es ein Signal sein, EUR-GBP zu handeln. Ich werde Ihnen sagen, wie. Dementsprechend verhalten sich USD-CHF und USDJPY so ähnlich, aber nicht so ähnlich wie EURUSD und GBPUSD, denn in USD-CHF und USDJPY ist das Geld anders. Schweizer Franken und Japaner Yen haben einige Gemeinsamkeiten, weil beide zu den Ölverbrauchern gehören, aber das Volumen der Industriegeschäfte in Japan, macht JPY anders. Im Allgemeinen, wenn Sie die vier großen Währungspaare analysieren, wenn Sie sehen, kaufen Signale in EURUSD und GBPUSD, sollten Sie sehen, verkaufen Signale in USDJPY. Wenn man auch ein Verkaufssignal in USD-CHF sieht, dann ist deine Analyse zuverlässiger. Ansonsten musst du deine Analyse überarbeiten und wiederherstellen. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY und NZDJPY haben normalerweise die gleiche Richtung. Nur ihr Bewegungsmuster wird manchmal einander ähnlicher und manchmal weniger. Was finde ich lieber Wenn ich ein Verkaufssignal mit EURUSD und GBPUSD und einem Kaufsignal mit USDJPY finde, ziehe ich es vor, die Short-Position mit einem der EURUSD oder GBPUSD zu nehmen, da Abwärtsbewegungen in der Regel stärker sind. Ich nehme nicht die Short-Position mit EURUSD oder GBPUSD und die Long-Position mit USDJPY zur gleichen Zeit, denn wenn irgendwelche dieser Positionen gegen mich geht, wird der andere das gleiche tun. Also verdopple ich mein Risiko nicht, indem ich zwei entgegengesetzte Positionen mit zwei Währungspaaren, die sich gegeneinander bewegen. Wie man die Währungspaare Korrelation verwendet, um die Richtung des Marktes vorherzusagen Wenn ich ein Signal mit einem Paar habe, aber ich brauche Bestätigung, um die Position zu nehmen, verweise ich auf die korrelierten Währungspaare oder Kreuzwährungspaare und suche die Bestätigung. Zum Beispiel sehe ich eine MACD Divergenz in USDCAD vier Stunden Diagramm, aber es gibt keine enge Unterstützung Ausbruch in USDCAD vier Stunden oder eine Stunde Diagramm. Ich möchte eine kurze Position machen, aber ich brauche nur eine Bestätigung. Wenn ich auf die Bestätigung warte, kann es zu spät werden und ich vermisse die Chance. Ich überprüfe ein korreliertes Währungspaar wie USDSGD und wenn ich einen Support-Ausbruch in ihm sehe, nehme ich die Short-Position mit USDCAD. Jetzt ist die Frage, warum ich nicht die Short-Position mit USDSGD und ich benutze seine Unterstützung Breakout zu kurz mit USDCAD Ich mache es, weil USDCAD Bewegungen sind stärker und profitabler. Ich benutze USDSGD nur als Indikator für den Handel mit USCAD. Es passiert, dass Sie eine Position mit einem Währungspaar einnehmen, aber es funktioniert nicht richtig und Sie wissen nicht, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Auf der anderen Seite sehen Sie kein scharfes Signal auf diesem Währungspaar, um Ihnen zu helfen, zu entscheiden, ob Sie die Position behalten oder schließen möchten. In solchen Fällen können Sie ein korreliertes Währungspaar überprüfen und nach einem Fortsetzungs - oder Umkehrsignal suchen. Es hilft Ihnen, über die Position zu entscheiden, die Sie haben. Manchmal bewegen sich einige korrelierte Währungspaare nicht so, dass sie sich bewegen sollen. Zum Beispiel gehen EURUSD und USDJPY zur gleichen Zeit, während sie sich meist gegeneinander bewegen. Es kann passieren, wenn Euro-Wert steigt und USD-Wert hat keine signifikante Veränderung, aber zur gleichen Zeit JPY-Wert geht aus, aus irgendeinem Grund. In diesen Fällen können Sie die untenstehende Tabelle verwenden, um das Währungspaar zu finden und zu handeln, dass seine Bewegung durch eine ungewöhnliche Bewegung in zwei anderen Währungspaaren verstärkt wird. In diesem Beispiel, wenn EURUSD und USDJPY zur gleichen Zeit steigen, wird EURJPY viel stärker steigen (siehe unten). Oder wenn EURUSD steigt und AUDUSD zur gleichen Zeit sinkt, steigt EUR-AUD stark an. Ein weiteres wichtiges Beispiel: Wenn EURUSD steigt und GBPUSD gleichzeitig sinkt, steigt EURGBP stark an. Vielleicht ist dies der wichtigste Fall, den wir auf dieser Regel handeln können. Es passiert oft, dass EURUSD und GBPUSD gegeneinander ziehen und das ist die beste Zeit, um EURGBP zu handeln. Jetzt wissen Sie, warum EURGBP nicht stark die meiste Zeit bewegt. Es liegt daran, dass EURUSD und GBPUSD die meiste Zeit in die gleiche Richtung ziehen. Zum Beispiel gehen sie zur gleichen Zeit und so EURGBP zeigt keine signifikante Bewegung, denn wenn beide Währungen eines Währungspaares zur gleichen Zeit nach oben oder unten gehen, zeigt dieses Währungspaar keine starke Bewegung und Richtung (ich hoffe dir Wissen, warum ein Währungspaar nach oben oder nach unten geht, geht es, wenn der erste Währungswert steigt oder der zweite Währungswert sinkt, z. B. EURUSD steigt, wenn der Eurowert steigt oder der USD-Wert sinkt Gleichzeitig steigt EURUSD viel stärker an). Das folgende Diagramm enthält fast alle diese ungewöhnlichen Bewegungen und ihre Ergebnisse auf dem dritten Währungspaar. Wenn EURUSD und USDJPY dann EURJPY bedeutet, wenn EURUSD und USDJPY zur gleichen Zeit steigen, dann geht EURJPY viel stärker aus. Handel Gold mit Währung Korrelationen (basierend auf dailyfx Artikel) Korrelationen sind nützlich, um die Richtung für eine Vielzahl von Märkten zu finden. Gold und die AUDUSD haben eine positive Korrelation. Sobald die Richtung gefunden ist, planen Sie Ihre Handelsstrategie für ein anderes Vermögen. Das Verständnis von Korrelationen ist eine gute Möglichkeit für Händler, Meinungen auf Märkten zu formulieren, die sie vorher nicht verfolgen können. Die Idee einer Korrelation ist, zwei scheinbar verschiedene Märkte oder Vermögenswerte zu nehmen und zu sehen, wie sich der Marktpreis relativ zueinander bewegt. Heute werden wir mit dem AUDUSD Währungspaar überprüfen, um die Richtung des Goldes durch die Verwendung einer Korrelation zu bestimmen. Lets get startedWhen jemand erwähnt Gold, die AUDUSD sollte sofort in den Sinn kommen als ein korrelierender Vermögenswert. Diese Vermögenswerte sind positiv korreliert, was bedeutet, dass sie sich in der gleichen Richtung bewegen können. Zuerst funktioniert diese Korrelation, weil beide Vermögenswerte in US-Dollar festgesetzt werden. Das AUDUSD-Paar repräsentiert Aussie-Dollar in US-Dollar. Während Gold ist XAUUSD oder Gold in US-Dollar pro Unze Preis festgesetzt. Wenn der US-Dollar an Stärke gewinnt, neigen beide Vermögenswerte dazu, den Wert abzuschreiben. Zweitens hat die AUD eine hohe Korrelation zu Gold durch Australias umfangreiche Gold-Bergbau-Operationen. Da die Goldpreise schwanken, erhöht oder verringert sich die Menge der in AUD übertragenen Mittel, um den Kauf des Metalls zu tätigen. Diese Transfers ändern im Wesentlichen die Nachfrage nach der Währung und können direkt auch Änderungen im AUDUSD-Währungspaar verursachen. Trading the Correlation Der Schlüssel zum Handel positiv korrelierte Vermögenswerte, findet eine Richtung von einem der zugrunde liegenden Vermögenswerte vor einer Handelsentscheidung. Wenn Händler den AUDUSD-Push zu niedrigeren Tiefs sehen, könnte dies leicht der Katalysator für eine bearish Bias auf Gold sein. Umgekehrt, wenn Gold nach oben tendiert, kann dies auch ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend auf der AUDUSD sein. Wie Sie sehen können, ist diese Information sehr nützlich für Händler, die eine allgemeine grundlegende Sicht auf den Markt haben. Wenn Sie eine Meinung über Gold oder den US-Dollar haben, kann dies in eine Geschäftsidee weitergeleitet werden. Oft sind Händler, die auf Gold bullisch sind, den AUDUSD anstelle des Metalls selbst zu handeln. Der Aussie-Dollar trägt einen 2,50 Banksatz, was bedeutet, dass Händler bei der Ausführung eines Kaufauftrags auf eine positiv korrelierte Meinung von Gold zusätzliches Interesse verdienen können. Wenn ein Händler auf dem AUDUSD-Währungspaar bärisch ist, können die Händler wiederum Gold verkaufen, um zu vermeiden, dass sie an ihrem Handelsbilanz anfallen. Australischer Dollar stark verknüpft mit Gold, Silber, Stahl Preise (basierend auf diesem Artikel) View Forex-Korrelationen zum SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index und IShares Silver Trust ETF (SLV) Preise: Ich sehe nicht die Relevanz von entweder mit korrelierten Paaren oder nicht. Praktische Erfahrungen mit meiner Multi-Währung EA zeigt, dass: 1. Die Eigenkapitalkurve, der Drawdown und der Gesamtgewinn ist hervorragend laufen 12 Paare mit dem gleichen System mit individuell optimierten Paaren 2. Aufteilung der einzelnen Paare weiter durch unterschiedliche Parametereinstellungen für lange und Kurze Trades verbessert das Ergebnis im Wesentlichen Warum die Belästigung mit korrelierten oder unkorrelierten Paaren Das ist theoretische Spekulation, die wirklich durch praktische Ergebnisse bestätigt werden muss. Diese Idee, Parametern für lange und kurze Trades zu teilen und sie als separate Paare zu behandeln, gab mir nur die Idee, dass diese Art von Spaltung ein Paar einen Schritt weiter gehen und das Paar zu Unterpaaren für unterschiedliche Marktbedingungen teilen könnte. Das ist ein Ansatz, den ich zu dieser Zeit nicht einnehmen werde, da ich die aktuelle Architektur abschließen möchte, die außergewöhnlich gut funktioniert und anfängt, Geld zu verdienen. Gibt es einen Vorteil, um eine Mehrwährungs-EA zu erstellen, wenn diese EA-Handelszeichen unabhängig voneinander sind. Es ist eine große Überlastung der Arbeit. Es ist viel einfacher, eine EA zu schaffen, die 1 Symbol und den Ort dieses EA auf 12 Charts handeln. Angevoyageur: Gibt es einen Vorteil, um eine Mehrwährungs-EA zu erstellen, wenn diese EA-Handelszeichen unabhängig voneinander sind. Es ist eine große Überlastung der Arbeit. Es ist viel einfacher, eine EA zu schaffen, die 1 Symbol und den Ort dieses EA auf 12 Charts handeln. Die Überlastung ist nicht so groß. Ein Array von Eingabeparametern und eine Schleife, die es behandelt. Lesen Sie die Eingabeparameter auf das Array aus einer Datei, lesen Sie die Datei evey Stunde und Sie müssen nicht einmal die EA neu starten, wenn changin paramaeters Vorteile: Nicht so viel. - Du kommst in einen Wettkampf mit deiner EA. Was ich nicht bin - Willst du eine bessere Kontrolle über die Gesamtsystemleistung haben. Was ich tue Wie evtl. mit einem Total System TP und SL. Wie Schließung aller Positionen hat der Gesamtgewinn 7 des Kapitals erreicht und stoppt, wenn der Gesamtverlust 3 ist. Dies kann natürlich auch mit einer separaten EA durchgeführt werden, die die Systemleistung behält. - Wenn es alles läuft und laufende Wartung ist einfacher - Single-Schnittstelle zum Broker-Server. Kein Kontext Besetzt Nachricht vom Server (ich denke das ist die Nachricht) In meinem Fall ist auch eine Frage der Zahlen. Laufen 12 Paare und 2 für jedes Paar (lang und kurz) bedeutet 24 EA: s läuft. Und die Anzahl der Paare könnte sich erhöhen. Und die Möglichkeit, einen Rücktest auf das Gesamtsystem zu machen. Ich denke anders, da die meisten Händler nach Paaren Korrelation suchen, vielleicht die beste Idee ist, den umgekehrten Weg zu tun. Erstellen Sie zum Beispiel Container mit Paaren ohne Korrelation. Und besser, vergleichen Sie die Leistung der beiden Ansätze in der realen Welt. Übrigens ist das ein Grund dafür, dass die moderne quantitative Finanztheorie überholt ist, weil das, was die Akademie lehrt und quants lernt, absolut die gleichen Paradigmen der gleichen Lehrer sind. Die Konsequenz ist, dass sie sich selbst bekämpfen, anstatt ihre richtigen Ideen zu schaffen. Und weil das meiner Meinung nach quantitative Systeme die Zukunft der quantitativen Finanzierung sind. Ja Quantitative Trading System wird hohe Leistung als nur Korrelation. Aber es braucht hochqualifizierte Mitarbeiter, um ein quantitatives Trading System zu bauen. Daher statt quantitativ algorithmisch sein. Deshalb, wenn wir Korrelation verwenden Tech. Momentus Good Portoflio Perfekte Algorithmische Kodierung Gute Strategie für Multi-Währung EAMAchimessive Erwartung im Mehrwährungs-Forex Trading Einige Forex Trader verwenden die gleiche Trading-Strategie für alle Währungen, während andere völlig unterschiedliche Strategien abhängig von den Währungspaaren, die gehandelt werden. Oder Händler können mehrere Strategien mit mehreren Forex-Paaren verwenden, um vielleicht die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko des Drawdowns zu reduzieren, das sich aus einer Überkonzentration auf einer einzigen Strategie ergibt. Expertenberater (EA) machen es möglich, die Eingabeparameter zu optimieren, aber sie machen es nicht unbedingt einfacher, getrennte Strategien zusammen in ein einziges System zu bringen. Und das Testen kann ein erhöhtes Risiko aus überlappenden oder korrelierten Drawdowns zeigen, wenn unterschiedliche Forex-Strategien zusammengeführt werden. Mit Hilfe von Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen nach Eingabeparametern durchführen. Eine Mehrwährungs-Multisystem-EA kann in Handarbeit gemacht werden, um alle Handelsstrategien nebeneinander zu beurteilen. Dies kann hilfreich sein, wenn nur eine einzige EA auf ein bestimmtes Konto zugreifen darf. Es kann schwierig sein, ein Forex Trading System zu entwickeln, das gut über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen arbeitet. Die meisten der weithin bekannten Systeme für den Mehrwährungshandel basieren auf Trendfolgen, wie z. B. Donchian-Channel-Ausbrüchen, und sollen von sehr langfristigen Trends profitieren. Dennoch muss eine Multicurrency-Strategie deutlich zeigen, dass sie einen Sieg über die typischen Zeithorizonte für Forex Trader haben. Zum Beispiel, damit ein System sowohl mit EURUSD als auch mit USDJPY gut funktionieren kann, müssen die Signale trotz der Volatilität und der möglichen Korrelation zwischen den beiden Paaren eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und Trades müssen in relativ kurzen Zeiträumen Gewinner werden. Wenn nicht, dann handelnde korrelierte Paare können ein Risiko der Überkonzentration und des übermäßigen Drawdowns verursachen. Es gibt viele profitable Möglichkeiten im Handel der vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF. Ich habe einen guten Erfolg gehabt, indem ich eine Strategie verwende, die auf mathematischer Erwartung (ME) basiert. Ich benutze MICH, um Daten zu analysieren und umfassende Handelsmöglichkeiten zu ermitteln und die Einstiegspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnen wird Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um zu helfen, Systeme zu erstellen, die über mehrere Währungspaare hinweg arbeiten. Ive half, ein paar Systeme zu entwickeln, die in Echtzeit arbeiten und langfristige Profitabilität durch Backtests zeigen. In letzter Zeit haben sich die Händler auf die Nachteile aufmerksam geworden, die bei der Verwendung von Data-Mining-Techniken zur Rückverfolgung und Feinabstimmung von Strategien für Devisenhandelssysteme entstehen. Alternative Systementwicklungsmethoden wie Systemparameter Permutation (SPP) sind jetzt verfügbar und können Händler helfen, das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn es sorgfältig getan wird, wird SPP oder Data Mining dazu beitragen, eine Reihe von qualitativ hochwertigen Indikatoren zu erstellen, um Signale über die vier großen Währungspaare zu erzeugen. Dann berechnet der Fachberater Mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich rentabel ist oder nicht. Schließlich ist es eine Frage der Festlegung von Filtern und Tests, um präzise Strategien zu finden, die konsequent zu gewinnenden, profitable Signale führen. Ein - und Ausspeisepunkte werden durch das mechanische Handelssystem mit mathematischer Erwartung für die aktuelle Volatilität angepasst. Berechnen der mathematischen Erwartung des Erfolgs Mathematische Erwartung (ME) ist eine Statistik, die den größten vorübergehenden Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebt hat, die er offen blieb. Es wurde zuerst unter den von Ralph Vince entwickelten Optimal-F Positionsgrößen - und Geldmanagementregeln populär. Die Gleichung ist: Mathematische Erwartung MFE MAE Das mathematische Erwartungswerkzeug gibt den Mehrwährungs-Forex-Händlern einen prädiktiven Vorsprung bei der Entwicklung von Gewinnsystemen. ME ist nach den Konzepten von Maximum Cheap Excursion (MFE) und Maximum Adverse Excursion (MAE) definiert. MEs-Wert kann in Echtzeit durch das mechanische Handelssystem berechnet werden. Maximaler günstiger Ausflug ist die größte Balance auf einem günstigen Handel, bevor ein Devisenhandel geschlossen ist, unabhängig vom endgültigen Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minutiös. MFE ist die höchste positive Bilanz, während der Handel offen war. Maximum Adverse Excursion ist der größte unrealisierte oder vorübergehende Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer geschlossen wurde oder nicht. MAE ist die niedrigste negative Balance auf dem Handel, während es offen war. Um das ME von einem gegebenen Forex-Paar zu quantifizieren und zu analysieren, können Händler einfach durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl von vergangenen Trades berechnen. Mathematische Erwartung gleich Maximaler günstiger Exkursion minus Maximum Adverse Excursion. Wenn der durchschnittliche MFE größer als der durchschnittliche MAE ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein gegebenes Währungspaar ist, desto günstiger ist der Ausblick für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Devisenhandelsstrategien basierend auf mathematischer Erwartung Beim Handel von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF mit einer Mehrwährungsstrategie, die auf der mathematischen Erwartung basiert, ist diese Metrik in der Regel positiv und allgemein hoch und ähnlich bei den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig, die Auswertung der Positionsgröße oder der Trade-Exit-Regeln oder anderer Parameter zu vermeiden, während der Fachberater die Einstiegspunkte analysiert. Diese Parameter können unabhängig vom mechanischen Handelssystem auf der Grundlage von ME eingestellt werden, die auf die Volatilität angepasst sind, wie später in diesem Artikel diskutiert wird. Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem MFE - und MAE-Werte im Allgemeinen zunächst um 10 bar über den Eintrittspreis hinaus, dann 15 bar darüber hinaus, dann 20 bar über den Eintrittspreis hinaus. Zusätzlich zu den Signalisierungs-Eintrittspunkten zeigt das ME auch an, ob der Forex-Trades-Vorteil am besten unmittelbar nach dem Öffnen der Position oder bei einem durchschnittlichen Intervall nach der Position ist. Meine einfachste Multicurrency-Trading-Strategie nutzt Tagesdiagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei preisbasierten Regeln und nur wenige Parameter, die mathematische Erwartungen zur Vorhersage des Erfolgs verwenden. Die Regeln für lange und kurze Trades sind wie folgt: Handel lange (und schließen Sie einen kurzen Handel), wenn: Schließen Sie gt Zurück Schließen Öffnen Sie gt Zurück Niedrig Zurück Schließen gt Prior Schließen Handel kurz (und schließen Sie einen langen Handel), wenn: Schließen Sie lt Zurück Schließen Öffnen Lt Vorheriges Hoch Voriges Schließen Lt Prior Schließen Dieses System kehrt den Handel um, wenn sich das Signal ändert. Also, wenn das System eine lange Position offen hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, schließt das System die lange Position und stattdessen kurz. Ebenso, wenn das System eine offene Position 8220short8221 hat, wenn ein 8220long8221 Level empfangen wird, schließt es das kurze und sofort lange. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der auf einen Wert gesetzt ist, der nur etwas mehr als der fünfzehntägige oder zwanzig-tägige durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist. Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in die gleiche Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung gibt, fügt mein System keine neuen Positionen hinzu, da Ive festgestellt hat, dass Drawdowns zusätzliche Gewinne überwiegen, wenn dies der Fall ist. Schließlich weist das System in Bezug auf die Positionsgröße ein maximales Eigenkapital eines einzelnen High-ME-Handels auf. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt, doch die ME-Berechnungen zeigen die Korrelation zwischen den Signalen, die Gesamtpositionsgrößen sind nicht mehr als 2 des Eigenkapitals. Handelsergebnisse Dieses einfache Mehrwährungs-Devisenhandelssystem hat anständige Ergebnisse im realen Handel gezeigt, und das Back-Testing über einen Zeitraum von zwanzig Jahren zeigt, dass es für mindestens sechzehn von den zwanzig Jahren getestet wurde. Es hat ein Reward-to-Risk-Verhältnis von etwa 1,7 und Gewinner Prozentsatz rund 45 gezeigt, während der Gewinnfaktor war fast 1,4. Dennoch können die Drawdowns langwierig sein Der längste Drawdown, der unter Backtests gesehen wurde, war mehr als 1000 Tage. Das Verhältnis von Profit-to-Drawdown bei der Nutzung dieser Strategie ähnelt dem der Kauf - und Lagerbestände, und während der Back-Testing-Quote lag das Verhältnis bei einer Gesamtrendite von mehr als 500 während eines zwanzigjährigen Backtests bei etwa 0,35 . Risikomanagement für Multicurrency-Trading-Strategien unter Verwendung von ME Durch die Kenntnis der durchschnittlichen MFE - und MAE-Werte kann ein Forex-Trader ein multizentrisches mechanisches System programmieren, um einen Handel mit einem Gewinnziel oder einem Stop-Loss-Punkt zu beenden, der durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über das Maximum hinaus bestimmt wird Günstige Ausflug - oder Maximalwerte für uneingeschränkte Exkursionen. Im Durchschnitt, um im Laufe der Zeit zu gewinnen, muss das Devisenhandelssystem das Profitziel öfter erreichen, als es die Stop-Loss-Exit-Ebene berührt. Zum Beispiel, wenn mein System eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und eine durchschnittliche MFE von 55 Pips sieht, gibt es eine handelbare Gelegenheit. Das Gewinnziel kann für 50 Pips projiziert werden, was 5 Pips weniger als MFE ist, und der Stop-Loss-Ausgang kann auf 30 Pips eingestellt werden, was 5 Pips über die MAE hinaus ist. In Bezug auf System-Design, ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte nach Volatilität zu definieren, anstatt eine feste Anzahl von Pips festzulegen. Volatilität hilft bei der Ermittlung von Ausspeisepunkten für den Mehrwährungshandel Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem die durchschnittliche True Range (ATR) als flüchtigkeitsabhängiges Werkzeug zur Berechnung von MAE und MFE verwenden, um Exit-Punkte festzulegen. Das System ermittelt den Einstiegspreis plus oder minus einen Prozentsatz des ATR, der nach der ME-Analyse bearbeitbar ist. Um eine groß genug Probe zu haben, stelle ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen. Zum Beispiel, während eines Marktes, wenn die EURUSD einen Durchschnitt von etwa 100 Pips pro Tag bewegt, sollte das System Ziel-Profit-Punkte und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und die Analyse von ME berechnen. Also, wenn ein Handel in einer günstigen Richtung für 55 Pips bewegt, und wenn die aktuelle ATR 85 Pips ist, wird die Bewegung nicht als 55 Pips stattdessen gemeldet, die MFE wird als 64,7 von ATR gemeldet. Im Laufe der Zeit habe ich gesehen, dass die MFE für die vier großen Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF um einen MFE-Wert von etwa 60 ATR schwanken und durchschnittlich MAE um 40 ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeiträumen. Um die Devisenhandelsergebnisse nach der Volatilität fein abzustimmen, kann das mechanische Handelssystem die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichem Niveau einstellen. Beispielsweise kann das System den Gewinnziel-Austrittspunkt bei 55 des ATR-Wertes von dem Eintrittspunkt weg setzen, nicht bei dem MFE-Vollwert von 60. Und die Flüchtigkeit kann die Einstellung der Stop-Loss-Austrittspunkte bei 45 des ATR-Werts erfordern Jenseits des Einstiegspunktes, nicht bei 40 ATR. Dennoch ist dieses System wahrscheinlich, Ziel-Profit-Ebenen häufiger als Stop-Loss Level zu erreichen, und die Gewinner sollten größer sein, solange Zielgewinne größer als Stop-Verluste gesetzt sind. Für alle Trades basiert die berechnete Anzahl von Pips für Zielgewinne und Stop-Verluste immer auf der Volatilität gerade zum Zeitpunkt des Handels, wie sich die ATR widerspiegelt. Wenn ein Signal auftritt, prüft das Handelssystem den Wert des aktuellen ATR und berechnet dann die genaue Anzahl von Pips, um Zielgewinn und Stop-Loss Level zu erreichen. Als Beispiel, davon ausgehen, es ist ein Signal zu lange in EURUSD zu gehen, und die aktuelle ATR ist bei 100 Pips. So wird der Ziel-Profit-Punkt bei 55 Pips über den Eintrittspreis (55 des ATR-Wertes) liegen. Und der Stop-Loss wird bei 45 Pips unter dem Eintrittspreis (45 der ATR) liegen. Noch ein paar Gedanken über die mathematische Erwartung Die mathematische Erwartung ist für kurze Trades in der Regel niedriger, und einige Händler haben gesehen, dass ME um so viel wie achtzehn Takte nach dem offenen, dann Zerfall während Preisschwankungen um so viel wie achtzig Takte nach dem Öffnen. Für lange Trades hat die ME im Allgemeinen eine längere Lebensdauer, mit Werten, die bis zum dreißigsten Zeitraum schnell ansteigen können und dann langsam bis zu etwa 75 Zeitspannen fortfahren. Mit diesem System beträgt meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage. Der beste Aufwärtstrend beim Handel EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheint um etwa 30 Zeiträume zu kommen. Wenn die günstige Bewegung weiter vorbei an diesem durchschnittlichen Punkt fortfährt, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von fundamentalen Vorurteilen auf dem Markt den Umzug verlängert. Zusammenfassend, diese grundlegende Multi-Währungs-Forex Trading-Strategie nutzt eine positive, hohe ME geteilt über die vier großen Währungspaare. Die Beiträge, Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte basieren alle auf ME. Wenn die mathematischen Erwartungsindikatoren den Erfolg voraussagen, können die vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF erfolgreich zusammen oder getrennt gehandelt werden. Hast du mich in deinem Handel ausprobiert. Hinterlasse eine Antwort Antwort abbrechen