MACD Trading Tactics Für Anfänger Die MACD Trading Indicator Heute I8217m gehen, um Ihnen die MACD Handelsindikator vorstellen. Der MACD-Indikator ist ein Trend-Impulsindikator, der im Grunde eine Verfeinerung der beiden gleitenden Mittelwerte und misst den Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien. MACD ist ein Akronym für Moving Average Convergence Divergence. Der Indikator wurde von Gerald Appel entwickelt und wird in seinem Buch "Moving Average Convergence Divergence Trading Method" diskutiert. Unnötig zu sagen, über 30 Jahre später, die MACD bleibt einer der beliebtesten Indikatoren in der technischen Analyse. Verständnis MACD Indicator Oft time8217s Anfänger haben Schwierigkeiten zu verstehen und nutzen die MACD, weil es sieht ziemlich kompliziert und einschüchtern auf den ersten. Sobald Sie den MACD auseinander nehmen, werden Sie feststellen, dass it8217s ein ziemlich einfacher Indikator ist, der leicht zu verstehen ist, sobald Sie sich mit ihm vertraut machen. Die MACD wendet zwei Trendfolgende Indikatoren, gleitende Mittelwerte in einen Impulsoszillator, indem sie den längeren gleitenden Durchschnitt von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt subtrahieren. Infolgedessen bietet die MACD das Beste aus beiden Welten: Trend und Dynamik. Die MACD ist einfach, sobald Sie verstehen, die Grundlagen Drei getrennte Komponenten Das erste, was Sie lernen sollten, ist die grundlegenden Komponenten, aus denen sich die MACD. Sie müssen sich mit diesen Komponenten vertraut machen, damit die MACD-Grafik für Sie sinnvoll ist. Bitte beachten Sie dieses Beispiel, weil es den Grundstein für den nächsten Abschnitt legt. Der MACD besteht aus drei Grundkomponenten. Diese Grafik zeigt Ihnen genau, wo sich jede der drei Komponenten befindet, so dass Sie beginnen können, um zu sehen, wie die MACD zusammen integriert ist. Die erste Zeile ist die MACD-Linie und it8217s gebildet durch Subtraktion der 12 bar EMA (exponentiell gleitenden Durchschnitt) Indikator von der 26 bar EMA-Indikator. Die zweite Zeile, die Sie beachten möchten, ist die Signalleitung. Diese Linie ist einfach die 9 bar EMA der MACD Linie. Der Zweck dieser Linie ist es, die täglichen Höhen und Tiefen der MACD-Linie zu glätten. Schließlich ist der letzte und der meiste visuelle Teil des MACD das Histogramm. Das Histogramm ist einfach der Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung. Der MACD ist ein einfacher Indikator, der kompliziert aussieht Das erste, was darauf achtet, ist die MACD-Linie 8211 Dies ist die Hauptkomponente des MACD und wird durch Subtraktion der 12 Periode Exponential Moving Average (EMA) aus der 26 Periode (EMA) . Sie können in diesem Beispiel sehen, wie die MACD-Linie auf und ab schwankt, sobald sich die Moving Averings zusammen und weiter voneinander entfernt bewegen. Was ich möchte, dass Sie aus diesem Beispiel verstehen, sind die Grundkomponenten des MACD und wie sie zusammenarbeiten. Ich habe den EMA-Indikator für dieses Beispiel eingeschaltet, um das Beispiel ein bisschen klarer für Sie zu verstehen. Es gibt drei verschiedene Szenarien auf diesem Diagramm, dass ich Sie sehen wollen. Zuerst bemerken, wenn der schnelle und langsame gleitende Durchschnitt auf dem oberen Teil des Diagramms zusammenkommt, ist der MACD genau an der Null-Mittellinie. Die MACD ist nur der Unterschied zwischen den beiden EMA8217s. Wenn es keinen Unterschied zwischen den beiden gibt, dann ist die MACD an der Nulllinie. Zweitens, wenn sich die schnelle 12 bar EMA über die 26 bar EMA bewegt, bewegt sich der MACD über die Nulllinie. Da die MACD die Differenz zwischen den beiden EMA8217s ist und wenn die 12 bar EMA über der 26 bar EMA eine positive Zahl ist, wird die MACD über der Nulllinie liegen. Drittens, wenn die schnelle 12 bar EMA unterhalb der 26 bar EMA ist, wird die Differenz zwischen den beiden Balken negativ und wird dazu führen, dass sich die MACD unter die Nulllinie bewegt. Sie können jedes dieser Szenarien in diesem Beispiel sehen. Der MACD wird die Nulllinie treffen, wenn beide EMA8217s gleich zueinander sind Signal Line Crossovers Eine der grundlegendsten MACD Handelsmethoden ist Signal Line Crossovers. Diese Methode tendiert dazu, gut mit volatilen Märkten zu arbeiten, die sich häufig wie Fremdwährungen, Technologieaktien und Volatile ETF8217s trennen. Die Signalleitung ist nur eine 9-tägige EMA der MACD-Linie. Als gleitender Durchschnitt des Indikators folgt er langsam dem MACD. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der MACD auftaucht und über die Signalleitung kreuzt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der MACD abfällt und unter die Signalleitung geht. Sobald die Crossover auftritt, möchten Sie sicherstellen, dass beide Zeilen so weit wie möglich Abstand voneinander erhalten. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Dynamik in der gewünschten Richtung fortgesetzt wird. Die Signalleitung Crossover ist die grundlegendste Weise, die MACD Indikator zu verwenden. Fazit Die MACD ist ein großer Indikator für die Anfänger. Hoffentlich werden diese kurzen Tutorials alle Vorbehalte über die Verwendung der MACD zu entfernen. Morgen werde ich zwei weitere Möglichkeiten zeigen, wie du den MACD-Handelsindikator verwenden kannst. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie den Indikator anpassen, um die Leistung zu verbessern und machen es ein bisschen dynamischer für kurzfristige Handel und Tag Handel. Von Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksHow zu verwenden Moving Averages Moving Mittelwerte helfen uns, zuerst definieren den Trend und zweitens, um Veränderungen in den Trend zu erkennen. Das ist es. Es gibt nichts anderes, wo sie gut sind. Alles andere ist nur eine Zeitverschwendung. Ich werde nicht in die blutigen Details über, wie sie konstruiert werden. Es gibt etwa eine zillion Webseiten, die das mathematische Make-up von ihnen erklären werden. Krank lassen Sie das auf eigene Faust machen, wenn Sie sich aus Ihrem Kopf extrem gelangweilt haben Aber alles, was Sie wirklich wissen müssen, ist, dass eine gleitende durchschnittliche Linie nur der durchschnittliche Preis einer Aktie im Laufe der Zeit ist. Das ist es. Die beiden gleitenden Durchschnitte verwende ich zwei gleitende Durchschnitte: die 10 Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) und die 30 Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Ich benutze ein langsameres und schnelleres. Warum denn wenn der schnellere (10) den langsamen überquert (30), wird er oft eine Trendänderung signalisieren. Lets Blick auf ein Beispiel: Sie können in der Tabelle oben sehen, wie diese Zeilen Ihnen helfen können, Trends zu definieren. Auf der linken Seite des Diagramms liegt der 10 SMA über der 30 EMA und der Trend ist hoch. Die 10 SMA kreuzt unterhalb der 30 EMA Mitte August und der Trend ist unten. Dann kreuzen die 10 SMA im September durch die 30 EMA und der Trend geht wieder - und es bleibt für einige Monate danach. Hier sind die Regeln: Fokus auf Long-Positionen nur, wenn die 10 SMA über die 30 EMA ist. Fokus auf kurze Positionen nur, wenn die 10 SMA unterhalb der 30 EMA ist. Es kommt nicht einfacher als das und es wird IMMER Sie auf der rechten Seite des Trends halten Beachten Sie, dass gleitende Durchschnitte nur gut funktionieren, wenn eine Aktie Trends - nicht, wenn sie in einem Trading-Bereich sind. Wenn ein Bestand (oder der Markt selbst) schlampig wird, dann können Sie gleitende Durchschnitte ignorieren - sie werden nicht arbeiten Hier sind die wichtigen Dinge zu erinnern (für lange Positionen - umgekehrt für kurze Positionen.): Die 10 SMA muss über der 30 EMA sein. Zwischen den gleitenden Durchschnitten muss viel Platz vorhanden sein. Beide gleitenden Mittelwerte müssen nach oben geneigt sein. Die 200 Periode gleitenden Durchschnitt Die 200 SMA wird verwendet, um Stier Gebiet von Bären Gebiet zu trennen. Studien haben gezeigt, dass durch die Fokussierung auf lange Positionen über dieser Linie und Short-Positionen unterhalb dieser Linie kann Ihnen eine leichte Kante. Sie sollten diese gleitenden Mittelwerte zu allen Ihren Diagrammen in allen Zeitrahmen hinzufügen. Ja. Wöchentliche Charts, Tages-Charts und Intra-Day (15 min, 60 min) Charts. Die 200 SMA ist der wichtigste gleitende Durchschnitt auf einem Aktien-Chart zu haben. Sie werden überrascht sein, wie oft eine Aktie in diesem Bereich umgekehrt wird. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil Auch beim Schreiben von Scans für Aktien, können Sie dies als zusätzlichen Filter verwenden, um potenzielle lange Setups, die über dieser Zeile und potenzielle kurze Setups, die unterhalb dieser Zeile sind zu finden. Unterstützung und Widerstand Im Gegensatz zu den populären Glauben, Bestände finden keine Unterstützung oder laufen in Widerstand auf bewegten Durchschnitten. Viele Male hören Sie Händler sagen, Hey, schauen Sie sich diese Aktie Es hüpfte von der 50 Tage gleitenden Durchschnitt Warum sollte eine Aktie plötzlich abprallen von einer Zeile, dass einige Trader auf eine Aktie Chart Es würde nicht. Eine Aktie wird nur bounce (wenn man es so nennen will) von offiziellen Preisniveaus, die in der Vergangenheit aufgetreten sind - nicht eine Linie auf einem Diagramm. Aktien werden rückläufig (oben oder unten) auf Preisniveaus, die in der Nähe von populären gleitenden Durchschnitten sind, aber sie nicht umkehren an der Linie selbst. Also, nehmen Sie an, Sie schauen auf ein Diagramm und Sie sehen die Aktie zurückziehen, sagen wir, die 200 Periode gleitenden Durchschnitt. Schauen Sie sich die Preisniveaus auf dem Chart an, die sich in der Vergangenheit als signifikante Unterstützungs - oder Widerstandsbereiche erwiesen haben. Das sind die Bereiche, in denen die Aktie wird wahrscheinlich umgekehrt. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, im Alter von 36 Jahren in Rente gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte auf Chart-Muster angesehen. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Moving Average Study In allen Fällen steigt die Belohnung, auch wenn das Risiko eines Fehlers abnimmt, aber die Unterschiede sind im Vergleich zum Benchmark-Shift gering. Moving Average Study Methodology Ich habe den Umzug von 36 verschiedenen Chart-Muster-Typen (wie Doppel-Tops und Kopf-und-Schulter-Böden) mit dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch auf die ultimative hoch oder niedrig gemessen. Das ultimative Hoch ist der höchste Gipfel vor Preisabsenkungen um mindestens 20 oder schließt unter dem Boden des Chartmusters. Das ultimative Tief ist das niedrigste Tal vor dem Preis steigt um mindestens 20 oder klettert über die Oberseite des Diagrammmusters. Mit anderen Worten, das sind perfekte Trades, und man sollte nicht erwarten, ähnliche Ergebnisse zu erzielen, aber sie reichen für Vergleichszwecke aus. Ich habe 21.696 Sample Trades für den Zeitraum von April 1989 bis Januar 2009 verwendet. Dies deckt zwei Bärenmärkte ab, wie die SampP 500 am 20. März 2000 bis zum 10. Oktober 2002 und in einem weiteren Zeitraum vom 11. Oktober 2007 auf mindestens 20 fallen ließ Ende der Studie (Januar 2009). Termine außerhalb dieser Bereiche werden als Stiermarkt klassifiziert. Für jeden Handel habe ich den Wert von mehreren einfachen gleitenden Durchschnitten (9, 20, 50 und 200 Tag) protokolliert und mit dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch verglichen. Für Ausfälle, zählte ich die Anzahl der Zeiten Preis nach dem Ausbruch nicht zu bewegen mindestens 5 und 15 vor dem Erreichen der ultimativen hoch oder niedrig. Ich verglich auch den Trend des gleitenden Durchschnitts, entweder nach oben oder unten, und verglichen sie mit der Post-Breakout-Verschiebung und Ausfallrate. Verschieben von durchschnittlichen Studienergebnissen Die folgende Tabelle zeigt die Fehlerquoten, die auf dem Preis basieren, der sich nicht mehr als 15 von dem Ausbruchpreis entfernt. Ich wählte, um dies anstelle der 5 Ausfallrate anzuzeigen, weil die Sample-Zählungen höher sind und die Ergebnisse konsistent sind. Wenn sich der Preis um mindestens 15 nach einem Ausbruch bewegt, gibt es eine gute Chance, dass ein Trader zumindest einen Teil davon profitieren kann. Die obige Tabelle hebt in Rot hervor, wenn der gleitende Durchschnitt den Benchmark-Anstieg oder - abfall übersteigt und eine niedrigere Ausfallrate aufweist. Zum Beispiel, mit der dritten Zeile nach unten, die Verschiebung aller Aktien nach einem Abwärtsausbruch aus einem Chart-Muster in einem Bullenmarkt war 21,5, und 41 von denen nicht zu sehen Preisverlust mindestens 15. Wenn Preis über dem 9 Tage einfach ist Gleitender Durchschnitt am Tag vor dem Ausbruch, der durchschnittliche Tropfen steigt auf 22,9 und die Ausfallrate sinkt auf 40,1. Beide sind Verbesserungen, aber nicht dramatisch. Wenn wir den Trend (entweder steigend oder fallend) des gleitenden Durchschnitts für die Position entweder oberhalb oder unterhalb des Schlusspreises vor dem Ausbruch setzen, stellte ich fest, dass die Ergebnisse ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist die Ausfallrate steigt in einem Bullenmarkt nach einem Abwärtsausbruch, wenn der 9 Tage einfache gleitende Durchschnitt steigt (die Ausfallrate wird 42,8, von 40,1 und der Benchmark 41. Die Zelle ist grün hervorgehoben). Die Leistungsergebnisse mit dem gleitenden durchschnittlichen Trend ähneln den in der obigen Tabelle aufgeführten Zahlen. Die folgende Tabelle zeigt, dass der prozentuale Nettogewinn oder - verlust eine Investition von 10.000 pro Handel weniger 10 für Provisionen (10 für den Kauf und 10 für Verkäufe) mit der Anzahl der gehandelten Aktien auf die nächsten 100 gehandelt. Das bedeutet, Aktien über 100 zu zahlen (Wie Google) würde nicht gehandelt werden. Wieder ist jeder Handel ein perfekter, der am Ende des Ausbruchs am Ende des Ausbruchs kauft und bis zum höchsten oder niedrigsten Tiefstand vor einer Trendänderung hält. Erwarten Sie nicht, diese Mengen zu duplizieren, aber sie markieren, welche Technik am besten funktioniert. Werte in Klammern sind negativ, und die rot markierten sind die beste Leistung (höchster Gewinn oder Verlust) pro Zeile. Beachten Sie, wie die besten Ergebnisse in der 9 Tage gleitenden durchschnittlichen Spalte gruppieren. Dies verstärkt die in der vorherigen Tabelle gezeigten Ergebnisse. Der höchste Gewinn ist, wenn der Schlusskurs unter dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt am Tag vor einem Aufwärtsausbruch in einem Bullenmarkt liegt. Die 1.210 Trades machten durchschnittlich 4.651. Für Abwärtsausbrüche kam der größte Verlust, als der Schlusskurs unter dem 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt in einem Bärenmarkt lag. Die 1.792 Trades verloren durchschnittlich 2.185. Beachten Sie, dass die obige Tabelle die besten Ergebnisse zeigt, wenn Sie eine 200-Tage-SMA verwenden und die vorherige Tabelle nicht. Die vorherige Tabelle ist die genauere der beiden, weil die Tabelle mit Dollar-Beträge nicht enthalten hohe Preise (Preise über 100). Durchschnittliches Risiko Ein Wort über das Risiko Risiko ist in der Regel eine Funktion der Abzug, die die maximale Abnahme von einem Peak zu einem Trog ist. Da die Methode, die ich verwendete, den höchsten hohen oder niedrigsten Tiefstand vor einer 20 Trendänderung bestimmt, wäre die Absenkung per definitionem 20 oder höher. Stattdessen entschied ich mich, das Risiko zu messen, indem ich die Anzahl der Trades zähle, die es versäumt haben, mehr als 15 ab dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch zu bewegen. Das Risiko liegt zwischen einem Tiefstand von 25,1 (Baisse, Preis unter dem 9-Tage-SMA und einem Abwärtsausbruch) bis zu einem Höchstwert von 44,9 (Bullenmarkt, Preis über dem 50-Tage-SMA und einem Abwärtsausbruch). Mit anderen Worten, zwischen einem Viertel vor der Hälfte aller Chart-Muster wird nicht zu zeigen, Bewegungen von mindestens 15. Moving Average Study Trading Tactics Basierend auf den oben genannten Ergebnisse, komme ich zu den folgenden Schlussfolgerungen. Vergleichen Sie die 9 oder 50 Tage gleitenden Durchschnitt mit dem Schlusskurs am Tag vor einem Ausbruch dann mit der folgenden Tabelle. Der Tag vor dem Ausbruch schließt unterhalb der 50 Tage SMA. Zum Beispiel, wenn dies ein Bullenmarkt ist und Sie erwarten einen Aufwärtsausbruch von einem Diagrammmuster am nächsten Tag, dann sollte der Schlusskurs unter dem 9 Tages einfachen gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn dies ein Bärenmarkt ist und Sie einen Abwärtsausbruch erwarten, dann sollte der Abschluss unterhalb der 50 Tage SMA liegen. Wenn Ihre Situation nicht mit der in der Tabelle gezeigten Kombination übereinstimmt, dann suchen Sie woanders für ein vielversprechendes Handels-Setup. Ich lief meine tatsächlichen Trades gegen die 9 Tage SMA für Aufwärtsausbrüche und stellte fest, dass meine Winloss Ratio um 16 verbessert und die Gewinne um 340 mit dieser Methode aufstiegen. Nicht alle diese Trades verwendeten Chart-Muster und ich verglichen den gleitenden Durchschnitt zum Schlusskurs am Tag vor dem Kauf ich statt eines Chart Muster Ausbruch. Moving Average Beispiel Die angrenzende Figur zeigt ein Beispiel für ein absteigendes Dreieck auf der täglichen Skala. Die rote Linie ist ein 50 Tage einfacher gleitender Durchschnitt gewählt, weil der Markt ist bearish und absteigende Dreiecke brechen nach unten 64 der Zeit. Betrachtet man die Einfügung, die den Ausbruch vergrößert, so schließt sich der Preis unter dem unteren Teil des absteigenden Dreiecks am Punkt A. Der Tag vor dem Ausbruch, bei B. Der Schlusskurs liegt unter dem 50 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt. Diese Kombination identifiziert einen niedrigeren Risiko, höhere Wahrscheinlichkeit Handel. Sie würden den Vorrat kurz, indem Sie eine Bestellung einen Pfennig oder zwei unterhalb der Unterseite des Dreiecks. Preisstufen. Stan Weinsteins vier Stufen arbeiten Ja 12 Monat gleitender Durchschnitt. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt zu Zeit auf dem Markt. Oszillator-Mythen Erklärt die Schwierigkeiten mit Oszillatoren. Swing-Regel Eine zuverlässige Vorhersage der Preisziele. Trendline Spiegel. Verwenden Sie Trendlinien, um Preisbewegungen vorherzusagen. Marktrichtung. 7 Tipps zur Bestimmung. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Sie haben ein Trinkproblem, wenn Sie vom Boden fallen. Wie zu berechnen exponentiellen bewegten Durchschnitt in Trading Trading für Dummies, 3. Auflage Eine häufig verwendete Handelsindikator ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt (EMA), die ein Balkendiagramm in der überlagert werden kann Gleiche wie ein SMA. Die EMA wird auch als Grundlage für andere Indikatoren verwendet, wie zB der MACD-Indikator (gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz). Obwohl die Berechnung für eine EMA sieht ein wenig entmutigend, in der Praxis it8217s einfach. In der Tat, it8217s einfacher zu berechnen als ein SMA, und außerdem wird Ihr Charting-Paket wird es für Sie tun. Hier sind die Berechnungen: EMA heute (Preis heute x K) (EMA gestern x (1 8211 K)) N die Länge der EMA Preis heute der aktuelle Schlusskurs EMA gestern der bisherige EMA Wert EMA heute der aktuelle EMA Wert Der Anfang von Die Berechnung erfolgt auf zwei Arten. Sie können entweder beginnen, indem Sie einen einfachen Durchschnitt der ersten festen Anzahl (N) von Perioden anlegen und diesen Wert verwenden, um die EMA-Berechnung zu säubern, oder Sie können den ersten Datenpunkt (typischerweise den Schlusskurs) als Samen verwenden und dann den berechnen EMA von diesem Punkt nach vorne. Trader behandeln es beide Wege. Es ist die Methode, die bei der Berechnung der EMA-Beträge verwendet wird, die eine neun-tägige EMA-Berechnung für Intel im Mai 2008 zeigt. Der EMA-Wert für den 1. Mai wird mit diesem Tag8217s Schlusskurs von 22,81 ausgesät. Die tatsächliche EMA-Berechnung beginnt mit dem 2. Mai Schlusskurs. Zum Vergleich ist hier eine SMA-Berechnung, um den Unterschied zwischen einer EMA und einer SMA zu veranschaulichen. In diesem Beispiel zeigt die EMA nicht die gleiche neun-Tage-Verzögerung am Anfang des Diagramms als SMA. Beachten Sie, dass sich die Ergebnisse der gleitenden Durchschnittsberechnungen auch unterscheiden. Die EMA-Daten werden als feste, dunkle Linie dargestellt. Zum Vergleich werden die SMA-Daten auch mit einer leichteren Linie aufgetragen. Kredit: Chart Höflichkeit von StockCharts Gute Nachrichten Sie don8217t müssen diese Berechnung selbst zu tun. StockCharts können es automatisch für Sie berechnen. Sie finden den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als eine der Overlays in Chartattributen. Sie wählen die Art der Overlay, die Sie wollen, wie Moving Avg (exp), und dann setzen Sie die Anzahl der Perioden. Die exponentielle gleitende durchschnittliche Linie wird automatisch auf Ihrem Diagramm erzeugt.
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